Data/hora: 17/05/2024 14:19:28

Biblioteca(s): | Embrapa Agricultura Digital.
Data corrente: | 24/10/1996
Data da última atualização: | 07/08/2007
Autoria: | HERENCIA, M. E. Z.; HOTTA, L. K.; PEREIRA, P. L. V.
Título: | Comparacao da volatilidade nos modelos garch (1,1) e variancia estocastica.
Ano de publicação: | 1996
Fonte/Imprenta: | In: SIMPÓSIO NACIONAL DE PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA, 12., 1996, Caxambu. Resumos... São Paulo: ABE, 1996.
Páginas: | p.203-204.
Idioma: | Português
Notas: | Resumo.
Conteúdo: | Um dos motivos do sucesso dos modelos GARCH (1,1) [1] e variancia estocastica (SV) [2], na modelagem e previsao da volatilidade reside no fato que, sob alta persistencia, sao capazes de reproduzir um fato estilizado frequentemente observado nas series financeiras: os quadrados dos retotornos apresentam funcoes de autocorrelacao (f.a.c) com comportamento similar a ARMA (1,1), com a primeira autocorrelacaod pequena e as outras decaindo lentamente. Nessas condicoes e possivel encontrar modelos equivalentes no sentido que possuem f.a.c proximos. No entanto, experiencias com simulacao [3] mostram que o comportamento da volatilidadeem ambos modelos(ajuastada ou previsao um-passo a frente) podem diferirfv bastante diferir bastante por causa dos outliers e inliers.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Agricultura Digital (CNPTIA)
Exemplares: | CNPTIA - (4520-1) - ADD - PL - -- - 519 - SIM - 1996.00008 - DIS